바젤Ⅲ는 글로벌 금융위기 사태 재발을 막기 위해 금융시스템 취약성을 개선하는 취지로 도입됐다. 바젤 규제는 국내 은행권에 도입된 국제 은행건전성 규제다.
이를 위해 이번 시스템 구축에 나섰으며, 사업기간은 올해 초부터 지난달까지 총 8개월을 소요했다.
시장리스크 규제는 복잡하고 난이도가 높다는 평가를 받고 있다. 특히 기존 규제의 소요자기자본 산출방식과 연속성이 거의 없어 전면적인 시스템 구축이 필수적이라 할 수 있는데, 대구은행은 이번 구축으로 시장리스크 관리체계 고도화를 위한 기초데이터 검증 및 가치평가, 스트레스 테스트 등 자동화 기능을 도입했다.
시장리스크 프로젝트 구현에서는 메타넷핀테크의 시장리스크 솔루션인 'RiskCraft'가 적용됐다. 메타넷핀테크는 은행, 증권, 보험 등에 약 30개 금융기관에 리스크 시스템에 대한 구축 및 유지보수 서비스를 제공하고 있는 리스크관리 솔루션 전문 기업으로, 전신인 '피스트글로벌'은 2001년 이미 대구은행에 국내 최초 순수 국내 기술로 개발된 시장리스크 시스템을 구축한 경험이 있다.
운영리스크 규제의 경우 재무제표에 명시되는 계정과목을 이자, 서비스, 금융거래요소 등으로 구분해 매핑하고 영업지수, 손실요소 등으로 구분해 측정하는 신(新) 표준 운영RWA 산출 방식을 도입했다. 또한 건전한운영리스크관리원칙(PSMOR)도 도입했으며, 핵심위험지표(KRI), 리스크통제자가진단(RCSA) 등에 대한 대폭적인 개선이 이루어졌다.
운영리스크 프로젝트 구현에서는 바젤Ⅲ 운영리스크 규제 도입 시 부터 대다수 프로젝트를 진행한 삼정KPMG 리스크 컨설팅 본부 GRC팀이 맡았다. 국내 유일 거버넌스, 리스크, 컴플라이언스 전문팀 및 인력을 보유 중으로 대구은행을 비롯해 국내 다수의 은행 및 지주를 맡아 프로젝트를 진행한 바 있다.
박성하 리스크관리본부장은 "바젤III 시장·운영리스크 시스템 구축으로 선진적인 리스크 관리체계를 확보해 대외신인도를 제고할 수 있을 것"이라며, "정확하고 신속하게 시장∙운영리스크를 측정해 금융시장 환경 변화에 대한 위기 대응력을 높일 수 있을 것으로 예상된다"고 밝혔다.
최창현 대구/경북 기자 cch@ilyodg.co.kr
